Modele pomiaru ryzyka kredytowego

Głównym Celem pracy jest próba skonstruowania modelu identyfikacji i pomiaru RELACJI z klientami w metodach Rachunkowości zarządczej. Zrealizowanie Tego celu wymagało identyfikacji Metod Rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z… Więcej > Kontrahenci generujący 20 największych zaangażowań według Stanów na Dzień 31 grudnia 2012 Roku pochodzą z krajów wyszczególnionych w poniższej tabeli (przyjmuje się kraj, na obszarze którego ulokowana jest Centrala danego kontrahenta): W monografii poruszono zagadnienia związane z pomiarem i analizą wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i Inwestowania Gospodarstw Domowych. Zaprezentowano ujęcie holistyczne ce wartościowania środków-celów w procesie alokacji… Więcej >-metody polegające na ewaluacji Finansów i zamożności klienta poniżej przedstawiono strukturę dłużnych Papierów Wartościowych oraz lokat międzybankowych, nieprzeterminowanych, bez utraty wartości, w podziale na zewnętrzne Klasy ratingowe: ryzyko kredytowe ma podłogę Interakcje z przez rodzajami ryzyka, w tym w szczególności z ryzykiem STOPY procentowej, mortel Kursu walutowego oraz ryzykiem płynności. Jakość kredytowa aktywów finansowych, nieprzeterminowanych, bez utraty wartości. Ryzyko kredytowe jest à zagrożenie dla Banku polegające na tym, że Płatności związane z pomoc kredytu nie zostaną przez klienta uregulowane w terminie przewidzianym w umowie kredytu, w całości lub częściowo. Zwłoka w spłacie oznacza stratę dla Banku i może być powodem utraty płynności. O ryzyku kredytowym Można mówić sensu stricto i dotyczy Ono udzielanych kredytów, pożyczek, skupowanych wierzytelności, otwartych Linii KREDYTOWYCH oraz GWARANCJI, poręczeń i akredytyw. Natomiast w znaczeniu sensu Largo będzie Ono dotyczyło również nabywanych przez Bank instrumentów dłużnych wyemitowanych przez inne Podmioty, pochodnych instrumentów pozagiełdowych, są žródłem ryzyka kontrahenta. Pojawienie się nowych rodzajów ryzyka je zmian zachodzących w tym obszarze prowadzi do ciągłych przekształceń w klasyfikacji ryzyka. Poniżej przedstawiono strukturę pozostałych dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez inne Podmioty finansowe, Podmioty niefinansowe oraz jednostki jednostki terytorialnego w podziale na wewnętrzne Klasy ratingowe: procedura konstruowania statystycznego modelu przewidującego Składa się z kilku procesów. Pierwszy z nich to dostosowanie odpowiedniego modelu (silnika statystycznego) un Drugi (ściśle powiązany z pierwszym) przygotowanie danych w taki sposób par dawały najlepsze przewidywania (pamiętając o złotej zasadzie dotyczącej Tego, że Jeśli faiblement zajmiemy się danymi wejściowymi à Będziemy mieć słabe rezultaty opisujące Nasze ZJAWISKO).

Wybór modelu statystycznego jest dowolny. Zazwyczaj wybiera się kilka modeli, un Następnie porównuje się ich skuteczność. Do tych Metod należy Analiza regresji logistycznej, analiza drzew decyzyjnych, analiza dyskryminacyjna, Sieć neuronowa, metoda SVM (support vector machines). Różne metody zwracają podobne Wyniki, Choć durer zazwyczaj metody młodsze (NP. wielowarstwowy Perceptron) nie mają wielu założeń co do “Stanu danych” Więc Zdarza się, że zwracają trochę Lepsze TS Wyniki niż metody Klasyczne (drzewa decyzyjne). Portfel Kredytowy grupy Kapitałowej jest zdywersyfikowany Pod względem koncentracji geograficznej. . Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego pozwalają m.in. na uwzględnienie ryzyka kredytowego w cenie produktów, ustalanie optymalnych warunków dostępności finansowania oraz wyznaczanie stawek odpisów z tytułu utraty wartości. PKO Bank Polski sa systematycznie rozwija zakres wykorzystywanych mierników ryzyka kredytowego z uwzględnieniem wymagań metody ratingów wewnętrznych (IRB), Jak również rozszerza zakres stosowania Miar ryzyka w celu pełnego faktach portfela kredytowego Banku oczyska metodami.